模块以 base.py 中的抽象基类 BaseEngine 为核心，定义统一的 run_backtest() 管线（数据加载→信号生成→权重对齐→逐bar执行→指标/产物输出）以及子类必须实现的 can_execute、round_size、calc_commission、apply_slippage、on_bar 等市场规则钩子；futures_base.py 在 BaseEngine 之上增加合约乘数层，派生出 ChinaFuturesEngine 与 GlobalFuturesEngine。各具体市场引擎（ChinaAEngine、GlobalEquityEngine、IndiaEquityEngine、KoreaEquityEngine、CryptoEngine、ForexEngine）直接继承 BaseEngine，仅覆写自身市场规则。composite.py 的 CompositeEngine 作为跨市场聚合器，按代码符号动态路由到对应子引擎作为“无状态规则书”，并在本层维护共享资金池、持仓与交易记录，同时强制同币种约束。_market_hooks.py 抽取了所有引擎共用的 per-bar 逻辑（资金费率、强平检查、外汇 swap、符号→市场分类正则表），避免重复实现。options_portfolio.py 是独立于 BaseEngine 体系的期权定价回测入口，使用 Black-Scholes + IV smile 自行驱动日级模拟并输出 greeks。依赖方向单向：具体引擎 → BaseEngine → backtest.* 公共组件（loaders/metrics/models/constraints），复合引擎再组合多个具体引擎。