模块采用四层流水线编排： - 入口与调度：runner.py 解析 config.json，通过 loaders.registry 的 LOADER_REGISTRY/FALLBACK_CHAINS 按 symbol 格式自动选择并降级数据源，将 OHLCV 面板交给策略。 - 策略沙箱：runner 用 AST 静态扫描加载 signal_engine.py，禁止 import socket/urllib/os.system 等危险调用，仅允许无参构造 SignalEngine 并调用 generate(data_map) 返回 Dict[code, Series]。 - 执行层：根据 detect_market/_detect_submarket 结果从 engines/ 选择具体 BaseEngine 子类（china_a/china_futures/crypto/forex/options_portfolio 等），统一消费 price_panel + signals 进行逐根回放。 - 组合优化：在回放前或每调仓点通过 optimizers.BaseOptimizer.optimize 对信号做权重分配（等波动率、风险平价、均值-方差、最大分散化、换手率感知）。 - 共享契约：loaders 暴露 DataLoader 基类与 validate_ohlc；engines 继承 BaseEngine；optimizers 实现 BaseOptimizer.optimize；metrics/benchmark/constraints/correlation/factor_costs/risk_xray/regime/perpetual* 提供跨子模块复用的绩效、风控与因子成本计算。 - 市场识别集中化：_market_hooks._detect_market/_is_china_futures 被 runners、composite 及外部 swarm/grounding 共同引用，保证 symbol→source/engine 路由一致。