Vibe-Trading Wiki
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模块知识库/Vibe-Trading 量化交易智能体平台/Vibe-Trading Agent 核心运行时/量化金融数学原语库(quantlib)/时间序列统计、事件研究与多重检验工具集/编码规范
  • 对外部重型依赖采用函数内 importlib.import_module 的懒加载模式,并通过统一的 _require(module_path, package, feature) 包装缺失时的错误信息。
  • 公共函数对输入做严格校验并抛出语义明确的 ValueError/KeyError(如最小观测数、索引对齐、参数范围),绝不静默返回错误数值。
  • 返回值统一使用命名良好的 dict 或 frozen dataclass(如 MarketModelFit、EventStudyResult、Split、DeflatedSharpeResult),并通过 __all__ 显式声明导出符号。
  • 时间序列窗口边界采用“闭区间”语义并在文档与注释中显式强调,配合 searchsorted+clip 将标签结束时间映射到位置索引,避免 off-by-one 泄漏。
  • 所有 Sharpe 相关函数默认使用 per-observation 口径,并通过常量(如 GAUSSIAN_KURTOSIS=3.0)与 docstring 明确区分非 excess kurtosis 约定。
  • 对第三方库的 stdout/stderr 输出(如 statsmodels 拟合过程)用 contextlib.redirect_stdout/stderr 吞掉,保证库函数调用保持安静。
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